заработок на кликах
Вы еще не зарегестрированы на Uchit.net? Зачем?
Login: Pass:

Корреляционно-регрессионный анализ зависимости прибыли 40 банков от их чистых активов

реферат: Статистика

Оцените работу
всего оценок0 общий балл0
Зарегистрируйтесь

Задание №1.


Произвести выборку 40 банков, пользуясь таблицей случайных чисел. Затем по отобранным единицам выписать значения факторного и результативного признаков.





Задание №2.


Построить ряд распределения по факторному признаку. Число групп определить по формуле Стерджесса. По построенному ряду распределения рассчитать среднее арифметическое, моду, медиану, показатели вариации. Сформулировать выводы.




Выводы: Вариация факторного признака (чистых активов) для данной совокупности банков является значительной, индивидуальные значения отличаются в среднем от средней на 11 127 232 тыс. руб.*1, или на 106,08%. Среднее квадратическое отклонение превышает среднее линейное отклонение в соответствии со свойствами мажорантности средних. Значение коэффициента вариации (106,08%) свидетельствует о том, что совокупность достаточно неоднородна.

































Задание №3


Осуществить проверку первичной информации по факторному признаку на однородность. Исключить резко выделяющиеся банки из массы первичной информации.

Проверка первичной информации по факторному признаку на однородность осуществлялась в несколько этапов по правилу 3 сигм. В результате была получена достаточно однородная совокупность (все единицы лежат в интервале (Xср. - 3σ ; Xср. +3σ), а коэффициент вариации меньше требуемых 33%), которая представлена ниже.

 






























Задание №4


Предполагая, что данные банкам представляют собой 10% простую случайную выборку с вероятностью 0,954 определить доверительный интервал, в котором будет находиться средняя величина факторного признака для генеральной совокупности.


Xср. ΔXген.ср. Xген.ср. Xср. + ΔXген.ср.


Где   Xср. средняя выборочной совокупности, Xген.ср. средняя генеральной совокупности, ΔXген.ср. предельная ошибка средней.


ΔXген.ср. = t * μген.ср.


Где   t коэффициент кратности средней ошибки выборки, зависящий от вероятности, с которой гарантируется величина предельной ошибки, μген.ср. величина средней квадратической стандартной ошибки.

Находим  t  по таблице для удвоенной нормированной функции  Лапласа при вероятности 0,954, t = 2.


μген.ср. = ((σ2*(1- n/N))/n)


Где  σ2 дисперсия, n объем выборочной совокупности, N объем генеральной совокупности.

N=n/0,1      n=25     N=250   σ2= 200 301 737 920  Xср. = 1 506 994 (я взял дисперсию и среднюю, рассчитанные по однородной совокупности по не сгруппированным данным)

μген.ср.= 84 917                          ΔXген.ср. = 169 834  

Xср. ΔXген.ср.= 1 337 161           Xср. + ΔXген.ср.= 1 676 828


1 337 161 Xген.ср. 1 676 828  -  искомый доверительный интервал







*  В исследовании все размерные величины измеряются тысячами рублей. По причине нехватки места размерность после каждой величины не приводиться.

 
Дружить
Uchit.net в социальных сетях